Sistemático Longshort Bond Trading

LongShort Equity O que é LongShort Equity A equidade de Longshort é uma estratégia de investimento de posições longas em ações que se espera que avaliem e posições curtas em ações que deverão diminuir. Uma estratégia de equidade de longo prazo busca minimizar a exposição ao mercado. Enquanto se beneficia de ganhos de ações nas posições longas e queda de preços nas posições curtas. Embora isso nem sempre seja o caso, a estratégia seria rentável numa base líquida, desde que as posições longas gerem mais lucro do que as posições curtas, ou o contrário. A estratégia de equidade de longo prazo é popular entre os fundos de hedge, muitos dos quais empregam uma estratégia de mercado neutro onde os montantes em dólares das posições longas e curtas são iguais. Carregando o jogador. BREAKING DOWN LongShort Equity Embora muitos fundos de hedge também empregem uma estratégia de capital de longo prazo com um longo viés (como o 13030, onde a exposição longa é de 130 e a exposição curta é de 30), comparativamente menos hedge funds empregam um curto viés para sua estratégia de longo prazo. As estratégias de equidade de longo prazo podem ser diferenciadas de várias maneiras pela geografia do mercado (economias avançadas, mercados emergentes, Europa, etc.), setor (energia, tecnologia, etc.), filosofia de investimento (valor ou crescimento) e assim por diante. Um exemplo de uma estratégia de equidade de longo prazo com um mandato amplo seria um fundo de crescimento de patrimônio global, um exemplo de um mandato relativamente estreito seria um fundo de saúde de mercados emergentes. Uma variação popular do modelo longshort é a do comércio de dupla, que envolve compensar uma posição longa em um estoque com uma posição curta em outro estoque no mesmo setor. Por exemplo, um investidor no espaço tecnológico pode assumir uma posição longa na Microsoft e compensar isso com uma posição curta na Intel. Se o investidor comprar 1.000 ações da Microsoft em 33 cada, e a Intel estiver negociando às 22, a perna curta desse comércio emparelhado envolveria a compra de 1.500 ações da Intel, de modo que os montantes em dólares das posições longas e curtas sejam iguais. A situação ideal para esta estratégia de longo prazo seria para a Microsoft apreciar e para a Intel recusar. Se a Microsoft subir para 35 e a Intel cai para 21, o lucro total dessa estratégia seria de 3.500. Mesmo que a Intel avance para 23, uma vez que os mesmos fatores geralmente impulsionam as ações para cima ou para baixo em um setor específico, a estratégia ainda seria rentável em 500, embora muito menos. Para contornar o fato de que as ações de um setor geralmente tendem a subir ou diminuir em uníssono, as estratégias longshort muitas vezes tendem a usar diferentes setores para pernas longas e curtas. Por exemplo, se as taxas de juros estão aumentando, um fundo de hedge pode incluir setores sensíveis a interesses, como os serviços públicos. E continue muito em setores defensivos, como cuidados de saúde.8220Systematic Short Short Equity8221, a estratégia nuova do Grupo de Investidores Candriam giu 11th, 2015 middot Commiss disabilitati su 8220Systematic Short Short Equity8221, a estratégia nu de Candriam Investors Group Candriam Investors Group, il gestore multi - asset paneuropeo che fa capo al gruppo New York Life Investment Management, com cerca de 89 miliários de euros em gestão, ha lanciato il 17 dicembre 2014 uma estratégia de nuova uma performance assoluta: Sistemática Long Short Equity. La media dei fondi Long Short Equity rimane penalizzata da una correlazione spesso troppo elevata allandamento dei mercati azionari, penalizzando a possibilidade de gerar renda em tutti i cicli di mercato. La strategia Systematic Long Short Equity apresenta o delle innovazioni no merito, proponendo: 8211 Un mix efficiente de 5 strategie quantitative 8211 lutilizzo sistematico de contratação futuro sulluniverso degli indici azionari internazionali. 8211 Una bassa correlazione nei confronti dei mercati azionari e delle altre strategie long short equity. Un mix inovativo de diversas estratégias quantitativas. Em questa strategia sono utiliszati ​​5 diversi modelli quantitativi, con lobiettivo di creare un driver di performance adatto a tutte le condizioni di mercato. A estratégia estratégica assegura-se a viver um riso, um modelo, um bem-estar, uma diversão, uma diversificação e realização de uma performance assoluta, cicatrizada correlata ai mercati azionari in cui si investe. Questi modelli matematici sono stati sviluppati internamente fin dal 1997 e sono stati adattati ai mercati azionari conservando allo stesso tempo una rigorosa filosofia di gestione dei rischi. La strategia mira a generare rendimenti nellordine dell8-12 su un orizzonte di investimento de 3 anni, nel quadro di una previsione di rischio controlate con un alvo de volatilidade de 10. Una nuova soluzione dinvestimento adeguata agli interrogativi degli investitori. Steeve Brument, Responsabile dei Fundos Sistemáticos de Candriam Investors Group, ha diciarato: Siamo lieti di poter propor uma estratégia de nuova Long Short Equity realmente distintivo allinterno della categoria di riferimento. Grazie alla nostra comprovata esperienza pluriennale nella gestione di modelli quantitativi, simamo riusciti a creare una combinzione di modelli al contempo innovativi e specifici per i mercati azionari internazionali. In un contesto caratterizzato da molteplici incertezze macroeconomiche e geopolitiche, questo approccio permette di beneficiário contestualmente sia dalle tendenze sia dalla volatilit dei mercati azionari. Por sua vez, a estratégia é um processo direto para a investigação, uma análise de desempenho, uma rede de correlações e uma liquidação quotidiana. Leggi anche.